Inteligence trhu za pomoci AI
Cote Assetage kombinuje prediktivní modelování s denním cyklem hlášení, takže můžete spíše vidět, jak si každý signál vedl, než si nárokovat důvěru.
Motor
Hranou platformy není jediná chytrá předpověď, ale nepřetržitý proces: přicházejí data, modely vytvářejí pravděpodobnostně vážené pohledy a tyto pohledy jsou kontrolovány proti expozici a volatilitě, než se k vám něco dostane.
Motor čte tok objednávek, vzory volatility a makro verze společně a vytváří pravděpodobnostně vážený pohled na pravděpodobný cenový pohyb spíše než jediné směrové volání. Každý signál nese rozsah spolehlivosti, takže velikost pozice může odrážet, jak jistý model skutečně je.
Expozice napříč otevřenými pozicemi se přepočítává průběžně, nejen v okamžiku uzavření obchodu. Pokud se korelace mezi aktivy posune nebo se volatilita posune mimo rozsah, ve kterém byl generován signál, pozice je označena ke kontrole, než se stane větším problémem.
Jakmile se obchodní seance uzavře, výstupy modelu se porovnají s tím, co se skutečně stalo. Tam, kde signál zmeškal, se nesrovnalost přenese do dalšího tréninkového cyklu, takže model je průběžně porovnáván s realitou, spíše než aby běžel bez zkoumání.
Pod ní platforma zpracovává strukturovaná tržní data spolu s nestrukturovanými vstupy, jako je sentiment zpráv a regulační záznamy, pomocí kombinace statistických modelů a modelů strojového učení vybraných pro typ dotazu. Žádný jednotlivý model není považován za směrodatný: výstupy jsou porovnávány s jednoduššími benchmarky, než dosáhnou zprávy.
Metodika a reporting
Každý obchodní den modely generují sadu signálů a hodnocení rizik, které se zaznamenají před otevřením relace a zůstanou nedotčeny až do jejího uzavření. Poté není nic upravováno ani přeznačeno, takže zpráva, kterou si přečtete druhý den ráno, odráží přesně to, k čemu se model zavázal, nikoli verzi uhlazenou zpětným pohledem.
Každá zpráva uvádí, které signály byly generovány, jak jistý si model v té době byl a co se na trhu skutečně stalo. Tam, kde byl signál nižší, zpráva to říká jasně, spolu s krátkou poznámkou o pravděpodobné příčině, ať už jde o datovou mezeru, změnu režimu nebo omezení modelu.
Porovnání jednotlivých pravděpodobnostně vážených signálů s tím, co trh skutečně udělal.
Výkon měřený proti srovnatelnému pasivnímu benchmarku, nikoli izolovaně.
Rozsah jistoty připojený ke každému signálu, když byl generován, není upraven později.
Záznam maximálního čerpání a expozice pozice za vykazované období.
Které datové sady a která jejich verze informovala o výstupu daného dne.
Základní datové sady jsou verzovány a opatřeny časovým razítkem, takže každou sestavu lze vysledovat zpět k přesnému datovému snímku, který ji vytvořil. Historické výstupy zpětně neupravujeme, aby dřívější výkon vypadal lépe.
Od dat k rozhodnutí
Údaje o trhu, hloubka knihy objednávek a relevantní externí zdroje jsou průběžně stahovány a kontrolovány na mezery nebo anomálie, než cokoli dosáhne modelu.
Modely produkují pravděpodobnostně vážené signály s přidruženým rozsahem spolehlivosti, spíše než jedinou pevnou předpověď.
Každý signál je zvážen vůči aktuální expozici, volatilitě a korelaci s existujícími pozicemi a podle toho se upraví doporučená velikost.
Výstupem je seřazené doporučení s přiloženým zdůvodněním, které je připraveno pro obchodníka nebo investiční výbor jednat, upravit nebo odmítnout.
Rámec je záměrně konzervativní ohledně jistoty. Tam, kde je důvěra nízká nebo data neúplná, systém to řekne spíše než vynucení doporučení, přičemž konečný úsudek ponechává na osobě odpovědné za výsledek.
Aplikace
Denní obchodník, který pracuje s několika nástroji najednou, používá platformu k označení rostoucího korelačního rizika předtím, než se projeví při čerpání. Signály se aktualizují během relace a každý z nich je označen časovým razítkem proti zprávě zveřejněné ten večer, takže výkon lze kontrolovat obchod po obchodu spíše než brát na důvěru.
Investiční výbor, který přezkoumává čtvrtletní alokaci kapitálu, používá modelování scénářů s delším horizontem k zátěžovému testování navrhovaných pozic vůči řadě makro podmínek. Protože odůvodnění každého doporučení je zdokumentováno, může být předloženo zúčastněným stranám vedle čísel, nikoli místo nich.
O Cote Assetage
Cote Assetage byl postaven malým týmem se zkušenostmi v kvantitativním výzkumu a inženýrství tržních dat, který pracuje na předpokladu, že většina obchodních nástrojů vyžaduje velkou důvěru předem a nabízí na oplátku velmi málo ověření. Naším výchozím bodem byl opak: zveřejňovat odůvodnění, zveřejňovat úroveň spolehlivosti a zveřejňovat výsledek každý den, takže výsledky modelky mluví samy za sebe.
Platforma je navržena tak, aby seděla vedle vašeho stávajícího procesu, spíše než aby jej přepisovala. Signály a zprávy jsou vstupy do rozhodnutí, nenahrazují úsudek osoby, která je činí.
Otázky, které dostáváme často
Modely jsou trénovány na historických datech, která nikdy nejsou zcela neutrální. Tento problém řešíme testováním výstupů na základě více časových období a tržních režimů spíše než jednoho souboru dat a publikováním intervalů spolehlivosti, takže signál s nízkou jistotou není nikdy prezentován se stejnou váhou jako signál s vysokou jistotou.
Latence se liší podle typu příslušných dat: strukturovaná data o ceně a knize objednávek se během relace zpracovávají průběžně, zatímco analýza vstupů, jako jsou podání nebo sentiment zpráv, trvá o něco déle. Raději bychom byli ohledně této variace přesní, než abychom slibovali jediný údaj, který neplatí pro každý typ dat.
Ne. Každý signál v denní zprávě je doprovázen zdůvodněním a úrovní spolehlivosti v době, kdy byl generován. Záměrem je, aby platforma rozšířila vaši vlastní analýzu a poskytla vám více práce, nikoli nahrazovala váš úsudek neprůhledným výstupem.
Data jsou při přenosu a v klidu šifrována a přístup k nezpracovaným datovým sadám je protokolován a omezen na to, co daný proces skutečně potřebuje. Klientská data neprodáváme ani nesdílíme s třetími stranami.
Ano. Živá ukázka dat ukazuje vzorek historických signálů spolu s výsledky zaznamenanými ve zprávě za daný den, takže záznam modelu lze posoudit dříve, než se rozhodnete, zda vyhovuje vašemu přístupu.
Kromě šifrování a řízení přístupu je každá datová sada použitá v sestavě verzována, takže pokud se někdy objeví otázka týkající se výstupu konkrétního dne, můžeme přesně ukázat, která data byla vytvořena.
Pokud byste raději viděli skutečný záznam modelky, než abyste se prohlašovali za víru, ukázka živých dat ukazuje vzorek minulých signálů spolu s výsledky zaznamenanými v denní zprávě. S hledáním není spojena žádná povinnost.