Ευφυΐα αγοράς με τη βοήθεια AI
Το Cote Assetage συνδυάζει την προγνωστική μοντελοποίηση με έναν ημερήσιο κύκλο αναφορών, ώστε να μπορείτε να δείτε την απόδοση κάθε σήματος αντί να διεκδικήσετε την εμπιστοσύνη.
Ο κινητήρας
Το πλεονέκτημα της πλατφόρμας δεν είναι μια ενιαία έξυπνη πρόβλεψη αλλά μια συνεχής διαδικασία: έρχονται δεδομένα, τα μοντέλα παράγουν προβολές με στάθμιση πιθανοτήτων και αυτές οι προβολές ελέγχονται έναντι της έκθεσης και της αστάθειας πριν φτάσει οτιδήποτε σε εσάς.
Ο κινητήρας διαβάζει τη ροή παραγγελιών, τα μοτίβα αστάθειας και τις εκδόσεις μακροεντολών μαζί, δημιουργώντας μια σταθμισμένη άποψη πιθανοτήτων της πιθανής κίνησης της τιμής και όχι μια απλή κατευθυντική κλήση. Κάθε σήμα φέρει ένα εύρος εμπιστοσύνης, επομένως το μέγεθος της θέσης μπορεί να αντανακλά πόσο σίγουρο είναι στην πραγματικότητα το μοντέλο.
Η έκθεση σε ανοικτές θέσεις επανυπολογίζεται συνεχώς, όχι μόνο στο σημείο που τοποθετείται μια συναλλαγή. Εάν η συσχέτιση μεταξύ των στοιχείων μετατοπιστεί ή η μεταβλητότητα μετακινηθεί εκτός του εύρους στο οποίο δημιουργήθηκε ένα σήμα, η θέση επισημαίνεται για έλεγχο προτού γίνει μεγαλύτερο πρόβλημα.
Μόλις κλείσει μια συνεδρία συναλλαγών, τα αποτελέσματα του μοντέλου συγκρίνονται με αυτό που πραγματικά συνέβη. Όπου χάνεται ένα σήμα, η ασυμφωνία τροφοδοτείται στον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, επομένως το μοντέλο ελέγχεται σε σχέση με την πραγματικότητα σε συνεχή βάση αντί να αφήνεται να λειτουργεί χωρίς εξέταση.
Από κάτω, η πλατφόρμα επεξεργάζεται δομημένα δεδομένα αγοράς παράλληλα με μη δομημένες εισροές, όπως το συναίσθημα των ειδήσεων και τις ρυθμιστικές αρχειοθετήσεις, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα στατιστικών μοντέλων και μοντέλων μηχανικής μάθησης που επιλέγονται για τον τύπο της ερώτησης που τίθεται. Κανένα μεμονωμένο μοντέλο δεν αντιμετωπίζεται ως έγκυρο: τα αποτελέσματα διασταυρώνονται με απλούστερα σημεία αναφοράς προτού φτάσουν σε μια αναφορά.
Μεθοδολογία & αναφορά
Κάθε ημέρα συναλλαγών, τα μοντέλα παράγουν ένα σύνολο σημάτων και αξιολογήσεων κινδύνου, τα οποία καταγράφονται πριν από το άνοιγμα της συνεδρίας και αφήνονται ανέγγιχτα μέχρι να κλείσει. Τίποτα δεν επεξεργάζεται ή επαναπροσδιορίζεται στη συνέχεια, επομένως η αναφορά που διαβάσατε το επόμενο πρωί αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που δεσμεύτηκε το μοντέλο, όχι μια έκδοση που εξομαλύνθηκε εκ των υστέρων.
Κάθε αναφορά ορίζει ποια σήματα δημιουργήθηκαν, πόσο σίγουρο ήταν το μοντέλο εκείνη τη στιγμή και τι πραγματικά συνέβη στην αγορά. Όπου ένα σήμα δεν είχε απόδοση, η έκθεση το λέει ξεκάθαρα, μαζί με μια σύντομη σημείωση για την πιθανή αιτία, είτε πρόκειται για κενό δεδομένων, αλλαγή καθεστώτος ή περιορισμό μοντέλου.
Πώς κάθε σήμα σταθμισμένο ως προς τις πιθανότητες σε σύγκριση με αυτό που έκανε στην πραγματικότητα η αγορά.
Η απόδοση μετράται με βάση ένα συγκρίσιμο παθητικό σημείο αναφοράς, όχι μεμονωμένα.
Το εύρος βεβαιότητας που προσαρτάται σε κάθε σήμα όταν δημιουργήθηκε, δεν προσαρμόστηκε στη συνέχεια.
Ένα αρχείο μέγιστης ανάληψης και έκθεσης θέσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
Ποια σύνολα δεδομένων, και ποια έκδοση τους, ενημέρωσαν την παραγωγή μιας δεδομένης ημέρας.
Τα υποκείμενα σύνολα δεδομένων έχουν εκδοθεί και έχουν χρονική σήμανση, επομένως κάθε αναφορά μπορεί να εντοπιστεί στο ακριβές στιγμιότυπο δεδομένων που την παρήγαγε. Δεν προσαρμόζουμε αναδρομικά τα ιστορικά αποτελέσματα για να κάνουμε την προηγούμενη απόδοση να φαίνεται καλύτερη.
Από τα δεδομένα στην απόφαση
Τα δεδομένα της αγοράς, το βάθος του βιβλίου παραγγελιών και οι σχετικές εξωτερικές πηγές αντλούνται συνεχώς και ελέγχονται για κενά ή ανωμαλίες προτού φτάσει οτιδήποτε σε ένα μοντέλο.
Τα μοντέλα παράγουν σήματα σταθμισμένα ως προς τις πιθανότητες με σχετικό εύρος εμπιστοσύνης, αντί για μια μεμονωμένη σταθερή πρόβλεψη.
Κάθε σήμα σταθμίζεται έναντι της τρέχουσας έκθεσης, της αστάθειας και της συσχέτισης με τις υπάρχουσες θέσεις, προσαρμόζοντας ανάλογα το προτεινόμενο μέγεθος.
Το προϊόν είναι μια σύσταση κατάταξης με συνημμένο το σκεπτικό της, έτοιμη για έναν έμπορο ή επενδυτική επιτροπή να ενεργήσει, να προσαρμόσει ή να απορρίψει.
Το πλαίσιο είναι εσκεμμένα συντηρητικό ως προς τη βεβαιότητα. Όταν η εμπιστοσύνη είναι χαμηλή ή τα δεδομένα είναι ελλιπή, το σύστημα το λέει αντί να επιβάλλει μια σύσταση, αφήνοντας την τελική κρίση στο άτομο που είναι υπεύθυνο για το αποτέλεσμα.
Εφαρμογές
Ένας ημερήσιος έμπορος που εργάζεται με πολλά μέσα ταυτόχρονα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να επισημάνει τον αυξανόμενο κίνδυνο συσχέτισης προτού εμφανιστεί σε απόσυρση. Τα σήματα ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης και το καθένα φέρει χρονική σήμανση στην αναφορά που δημοσιεύτηκε εκείνο το απόγευμα, έτσι ώστε η απόδοση να μπορεί να ελεγχθεί με συναλλαγές αντί να ληφθεί ως εμπιστοσύνη.
Μια επενδυτική επιτροπή που εξετάζει την τριμηνιαία κατανομή κεφαλαίων χρησιμοποιεί μοντελοποίηση σεναρίων μεγαλύτερου ορίζοντα για να υποβάλει σε δοκιμασία ακραίων καταστάσεων προτεινόμενες θέσεις έναντι μιας σειράς μακροοικονομικών συνθηκών. Επειδή το σκεπτικό πίσω από κάθε σύσταση είναι τεκμηριωμένο, μπορεί να παρουσιαστεί στους ενδιαφερόμενους μαζί με τους αριθμούς και όχι αντί αυτών.
Σχετικά με το Cote Assetage
Το Cote Assetage κατασκευάστηκε από μια μικρή ομάδα με υπόβαθρο στην ποσοτική έρευνα και τη μηχανική δεδομένων αγοράς, δουλεύοντας με την προϋπόθεση ότι τα περισσότερα εργαλεία συναλλαγών ζητούν μεγάλη εμπιστοσύνη εκ των προτέρων και προσφέρουν πολύ μικρή επαλήθευση σε αντάλλαγμα. Η αφετηρία μας ήταν το αντίθετο: δημοσιεύουμε το σκεπτικό, δημοσιεύουμε το επίπεδο εμπιστοσύνης και δημοσιεύουμε το αποτέλεσμα, κάθε μέρα, οπότε το ιστορικό του μοντέλου μιλάει από μόνο του.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να βρίσκεται δίπλα στην υπάρχουσα διαδικασία αντί να την παρακάμπτει. Τα σήματα και οι αναφορές είναι εισροές για μια απόφαση, όχι υποκατάστατο της κρίσης του ατόμου που την λαμβάνει.
Ερωτήσεις που μας κάνουν συχνά
Τα μοντέλα εκπαιδεύονται σε ιστορικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι ποτέ εντελώς ουδέτερα. Αντιμετωπίζουμε αυτό δοκιμάζοντας τα αποτελέσματα σε πολλαπλές χρονικές περιόδους και καθεστώτα αγοράς αντί για ένα μεμονωμένο σύνολο δεδομένων και δημοσιεύοντας εύρη εμπιστοσύνης, ώστε ένα σήμα χαμηλής βεβαιότητας να μην παρουσιάζεται ποτέ με την ίδια βαρύτητα με ένα σήμα υψηλής βεβαιότητας.
Ο λανθάνοντας χρόνος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων: τα δεδομένα δομημένης τιμής και βιβλίου παραγγελιών υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνεχή βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης, ενώ τα δεδομένα όπως οι αρχειοθετήσεις ή το συναίσθημα ειδήσεων χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να αναλυθούν. Θα προτιμούσαμε να είμαστε ακριβείς σχετικά με αυτήν την παραλλαγή παρά να υποσχεθούμε ένα ενιαίο αριθμό που δεν ισχύει για κάθε τύπο δεδομένων.
Όχι. Κάθε σήμα στην ημερήσια αναφορά συνοδεύεται από το σκεπτικό πίσω από αυτό και το επίπεδο εμπιστοσύνης τη στιγμή που δημιουργήθηκε. Η πρόθεση είναι η πλατφόρμα να επεκτείνει τη δική σας ανάλυση, δίνοντάς σας περισσότερα για να εργαστείτε, όχι να αντικαταστήσει την κρίση σας με ένα αδιαφανές αποτέλεσμα.
Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά και την ηρεμία, και η πρόσβαση σε ακατέργαστα σύνολα δεδομένων καταγράφεται και περιορίζεται σε αυτό που πραγματικά χρειάζεται μια δεδομένη διαδικασία. Δεν πουλάμε ούτε μοιραζόμαστε δεδομένα πελατών με τρίτα μέρη.
Ναί. Η ζωντανή επίδειξη δεδομένων εμφανίζει ένα δείγμα ιστορικών σημάτων μαζί με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν στην αναφορά εκείνης της ημέρας, έτσι ώστε το ιστορικό του μοντέλου να μπορεί να αξιολογηθεί πριν αποφασίσει εάν ταιριάζει στην προσέγγισή σας.
Πέρα από τους ελέγχους κρυπτογράφησης και πρόσβασης, κάθε σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται σε μια αναφορά έχει εκδοθεί, οπότε αν τεθεί ποτέ μια ερώτηση σχετικά με την έξοδο μιας συγκεκριμένης ημέρας, μπορούμε να δείξουμε με ακρίβεια ποια δεδομένα την παρήγαγαν.
Εάν προτιμάτε να δείτε το πραγματικό ιστορικό ενός μοντέλου παρά να υποστηρίξετε την πίστη, η ζωντανή επίδειξη δεδομένων δείχνει ένα δείγμα προηγούμενων σημάτων μαζί με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν στην αναφορά εκείνης της ημέρας. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που συνδέεται με την εμφάνιση.