Tržišna inteligencija potpomognuta umjetnom inteligencijom
Cote Assetage kombinira prediktivno modeliranje s dnevnim ciklusom izvješćivanja, tako da možete vidjeti kako se svaki signal izvodi, a ne vjerovati.
Motor
Prednost platforme nije jedno pametno predviđanje već kontinuirani proces: podaci dolaze, modeli proizvode prikaze ponderirane vjerojatnošću, a ti se prikazi provjeravaju u odnosu na izloženost i volatilnost prije nego što išta stigne do vas.
Motor zajedno očitava tijek naloga, uzorke volatilnosti i makro izdanja, stvarajući ponderiran izgled vjerojatnosti kretanja cijene umjesto jednog usmjerenog poziva. Svaki signal nosi raspon pouzdanosti, tako da veličina položaja može odražavati koliko je model zapravo siguran.
Izloženost po otvorenim pozicijama ponovno se izračunava kontinuirano, ne samo u trenutku kada je trgovanje postavljeno. Ako se korelacija između imovine pomakne ili se volatilnost pomakne izvan raspona u kojem je signal generiran, pozicija se označava za pregled prije nego što postane veći problem.
Nakon što se sesija trgovanja zatvori, rezultati modela uspoređuju se s onim što se stvarno dogodilo. Tamo gdje je signal izostao, odstupanje se prenosi u sljedeći ciklus obuke, tako da se model stalno provjerava u odnosu na stvarnost umjesto da se pusti da se izvodi bez ispitivanja.
Ispod toga, platforma obrađuje strukturirane tržišne podatke zajedno s nestrukturiranim inputima kao što su vijesti i regulatorne prijave, koristeći kombinaciju statističkih modela i modela strojnog učenja odabranih za vrstu postavljenog pitanja. Nijedan pojedinačni model ne smatra se mjerodavnim: rezultati se unakrsno provjeravaju s jednostavnijim mjerilima prije nego što dođu do izvješća.
Metodologija i izvješćivanje
Svaki dan trgovanja, modeli generiraju skup signala i procjena rizika, koji se bilježe prije otvaranja sesije i ostavljaju se netaknuti do zatvaranja. Nakon toga se ništa ne uređuje ili ponovno označava, tako da izvješće koje pročitate sljedeće jutro odražava točno ono na što se model obvezao, a ne verziju izglađenu naknadnom pameću.
Svako izvješće navodi koji su signali generirani, koliko je pouzdan model bio u to vrijeme i što se zapravo dogodilo na tržištu. Tamo gdje je signal bio slabiji, izvješće to jasno kaže, zajedno s kratkom napomenom o vjerojatnom uzroku, bilo da je riječ o nedostatku podataka, promjeni režima ili ograničenju modela.
Kako je svaki signal ponderiran vjerojatnošću u usporedbi s onim što je tržište zapravo učinilo.
Performanse mjerene u odnosu na usporedivu pasivnu referentnu vrijednost, a ne izolirano.
Raspon sigurnosti pridružen svakom signalu kada je generiran, nije naknadno prilagođen.
Zapis o maksimalnom povlačenju i izloženosti pozicije tijekom izvještajnog razdoblja.
Koji su skupovi podataka i koja njihova verzija informirali rezultate određenog dana.
Osnovni skupovi podataka imaju verziju i vremensku oznaku, tako da se svako izvješće može pratiti do točne snimke podataka koja ga je proizvela. Ne prilagođavamo retrospektivno povijesne rezultate kako bi ranija izvedba izgledala bolje.
Od podataka do odluke
Tržišni podaci, dubina knjige narudžbi i relevantni vanjski izvori neprestano se privlače i provjeravaju ima li praznina ili anomalija prije nego što išta dođe do modela.
Modeli proizvode signale ponderirane vjerojatnošću s pripadajućim rasponom pouzdanosti, umjesto jednog fiksnog predviđanja.
Svaki se signal mjeri s trenutnom izloženošću, volatilnošću i korelacijom s postojećim pozicijama, prilagođavajući preporučenu veličinu u skladu s tim.
Rezultat je rangirana preporuka s priloženim obrazloženjem, spremna trgovcu ili investicijskom odboru za djelovanje, prilagodbu ili odbijanje.
Okvir je namjerno konzervativan u pogledu sigurnosti. Tamo gdje je pouzdanost niska ili su podaci nepotpuni, sustav to kaže umjesto da nameće preporuku, ostavljajući konačnu prosudbu osobi koja je odgovorna za ishod.
Prijave
Dnevni trgovac koji radi s nekoliko instrumenata odjednom koristi platformu za označavanje rastućeg rizika korelacije prije nego što se pojavi u smanjenju. Signali se ažuriraju tijekom sesije, a svaki od njih ima vremensku oznaku u odnosu na izvješće objavljeno te večeri, tako da se izvedba može provjeriti trgovinu po trgovinu, a ne uzeti na povjerenje.
Investicijski odbor koji pregledava tromjesečnu alokaciju kapitala koristi modeliranje dugoročnijih scenarija za stresno testiranje predloženih pozicija u odnosu na niz makro uvjeta. Budući da je obrazloženje iza svake preporuke dokumentirano, može se prezentirati dionicima uz brojeve, a ne umjesto njih.
O Cote Assetage
Cote Assetage izgradio je mali tim s iskustvom u kvantitativnom istraživanju i inženjeringu tržišnih podataka, radeći na premisi da većina alata za trgovanje traži veliko povjerenje unaprijed i nudi vrlo malo provjere zauzvrat. Naše je polazište bilo suprotno: objavite obrazloženje, objavite razinu pouzdanosti i objavite ishod, svaki dan, tako da rezultati modela govore sami za sebe.
Platforma je dizajnirana da stoji uz vaš postojeći proces, a ne da ga nadjačava. Signali i izvješća su inputi za odluku, a ne zamjena za prosudbu osobe koja je donosi.
Pitanja koja nam često postavljaju
Modeli se obučavaju na povijesnim podacima, koji nikada nisu posve neutralni. To rješavamo testiranjem rezultata u odnosu na više vremenskih razdoblja i tržišnih režima, a ne na jednom skupu podataka, i objavljivanjem raspona pouzdanosti tako da signal niske sigurnosti nikada nije predstavljen s istom težinom kao onaj visoke sigurnosti.
Latencija se razlikuje ovisno o vrsti uključenih podataka: strukturirani podaci o cijenama i knjigama narudžbi obrađuju se kontinuirano tijekom sesije, dok je za analizu unosa kao što su arhive ili raspoloženje vijesti potrebno malo više vremena. Radije bismo bili točni u vezi s ovom varijacijom nego obećali jednu brojku koja ne vrijedi za svaku vrstu podataka.
Ne. Svaki signal u dnevnom izvješću popraćen je obrazloženjem iza njega i razinom pouzdanosti u trenutku kada je generiran. Namjera je da platforma proširi vašu vlastitu analizu, dajući vam više za rad, a ne da zamijeni vašu prosudbu neprozirnim rezultatom.
Podaci su šifrirani u prijenosu i mirovanju, a pristup neobrađenim skupovima podataka bilježi se i ograničava na ono što određeni proces zapravo treba. Ne prodajemo niti dijelimo podatke o klijentima s trećim stranama.
Da. Demonstracija podataka uživo prikazuje uzorak povijesnih signala uz rezultate zabilježene u izvješću tog dana, tako da se može procijeniti dosadašnja evidencija modela prije nego što se odluči odgovara li vašem pristupu.
Osim enkripcije i kontrola pristupa, svaki skup podataka korišten u izvješću je verzioniran, tako da ako se ikada postavi pitanje o izlazu određenog dana, možemo točno pokazati koji su ga podaci proizveli.
Ako biste radije vidjeli stvarnu evidenciju modela nego vjerovali tvrdnji, demonstracija podataka uživo prikazuje uzorak prošlih signala uz rezultate zabilježene u izvješću tog dana. Ne postoji nikakva obveza povezana s gledanjem.