Inteligência de mercado assistida por IA
O Cote Assetage combina modelagem preditiva com um ciclo de relatórios diários, para que você possa ver o desempenho de cada sinal, em vez de reivindicar confiança.
O motor
A vantagem da plataforma não é uma única previsão inteligente, mas um processo contínuo: os dados chegam, os modelos produzem visualizações ponderadas pela probabilidade e essas visualizações são verificadas em relação à exposição e à volatilidade antes que qualquer coisa chegue até você.
O mecanismo lê o fluxo de pedidos, os padrões de volatilidade e as liberações macro em conjunto, produzindo uma visão ponderada pela probabilidade do movimento provável dos preços, em vez de uma única chamada direcional. Cada sinal carrega uma faixa de confiança, portanto o dimensionamento da posição pode refletir o quão certo o modelo realmente é.
A exposição nas posições abertas é recalculada continuamente, não apenas no momento em que uma negociação é colocada. Se a correlação entre os ativos mudar ou a volatilidade se mover fora da faixa em que o sinal foi gerado, a posição será sinalizada para revisão antes que se torne um problema maior.
Assim que o pregão fecha, os resultados do modelo são comparados com o que realmente aconteceu. Quando um sinal é perdido, a discrepância alimenta o próximo ciclo de treinamento, de modo que o modelo é verificado continuamente em relação à realidade, em vez de ser deixado em execução sem ser examinado.
Por baixo, a plataforma processa dados estruturados de mercado juntamente com dados não estruturados, como sentimentos noticiosos e registos regulamentares, utilizando uma combinação de modelos estatísticos e de aprendizagem automática escolhidos para o tipo de pergunta colocada. Nenhum modelo único é tratado como oficial: os resultados são comparados com referências mais simples antes de chegarem a um relatório.
Metodologia e relatórios
Todos os dias de negociação, os modelos geram um conjunto de sinais e avaliações de risco, que são registrados antes do início da sessão e deixados intactos até o fechamento. Nada é editado ou renomeado depois, então o relatório que você lê na manhã seguinte reflete exatamente o compromisso do modelo, e não uma versão suavizada em retrospectiva.
Cada relatório define quais sinais foram gerados, quão confiante o modelo estava no momento e o que realmente aconteceu no mercado. Quando um sinal teve um desempenho inferior, o relatório diz-o claramente, juntamente com uma breve nota sobre a causa provável, seja uma lacuna de dados, uma mudança de regime ou uma limitação do modelo.
Como cada sinal ponderado pela probabilidade é comparado com o que o mercado realmente fez.
Desempenho medido em relação a um benchmark passivo comparável, e não isoladamente.
A faixa de certeza associada a cada sinal quando ele foi gerado, não ajustada posteriormente.
Um registro de rebaixamento máximo e exposição de posição durante o período do relatório.
Quais conjuntos de dados e qual versão deles informaram a produção de um determinado dia.
Os conjuntos de dados subjacentes têm controle de versão e carimbo de data/hora, portanto, qualquer relatório pode ser rastreado até o instantâneo de dados exato que o produziu. Não ajustamos retrospectivamente os resultados históricos para fazer com que o desempenho anterior pareça melhor.
Dos dados à decisão
Os dados de mercado, a profundidade da carteira de pedidos e fontes externas relevantes são extraídos continuamente e verificados em busca de lacunas ou anomalias antes que algo chegue ao modelo.
Os modelos produzem sinais ponderados por probabilidade com um intervalo de confiança associado, em vez de uma única previsão fixa.
Cada sinal é ponderado em relação à exposição atual, volatilidade e correlação com as posições existentes, ajustando o tamanho recomendado de acordo.
O resultado é uma recomendação classificada com seu raciocínio anexado, pronta para um trader ou comitê de investimento agir, ajustar ou recusar.
A estrutura é deliberadamente conservadora em relação à certeza. Quando a confiança é baixa ou os dados estão incompletos, o sistema diz isso em vez de forçar uma recomendação, deixando o julgamento final para a pessoa responsável pelo resultado.
Aplicativos
Um day trader que trabalha com vários instrumentos ao mesmo tempo usa a plataforma para sinalizar o aumento do risco de correlação antes que ele apareça em uma redução. Os sinais são atualizados durante a sessão e cada um deles é marcado com a data e hora do relatório publicado naquela noite, para que o desempenho possa ser verificado negociação por negociação, em vez de ser considerado confiável.
Um comité de investimento que analisa a alocação trimestral de capital utiliza modelos de cenários de horizonte mais longo para testar a resistência das posições propostas face a uma série de condições macro. Como o raciocínio por detrás de cada recomendação está documentado, pode ser apresentado às partes interessadas juntamente com os números, e não em vez deles.
Sobre Cote Assetage
O Cote Assetage foi construído por uma pequena equipe com experiência em pesquisa quantitativa e engenharia de dados de mercado, trabalhando com base na premissa de que a maioria das ferramentas de negociação exige muita confiança inicial e oferece muito pouca verificação em troca. Nosso ponto de partida foi o oposto: publicar o raciocínio, publicar o nível de confiança e publicar o resultado, todos os dias, para que o histórico do modelo fale por si.
A plataforma foi projetada para acompanhar seu processo existente, em vez de substituí-lo. Sinais e relatórios são dados para uma decisão e não um substituto para o julgamento da pessoa que a toma.
Perguntas que nos fazem com frequência
Os modelos são treinados com base em dados históricos, que nunca são totalmente neutros. Abordamos esta questão testando os resultados em vários períodos de tempo e regimes de mercado, em vez de um único conjunto de dados, e publicando intervalos de confiança para que um sinal de baixa certeza nunca seja apresentado com o mesmo peso que um sinal de alta certeza.
A latência varia de acordo com o tipo de dados envolvidos: os dados estruturados de preços e da carteira de pedidos são processados continuamente durante a sessão, enquanto dados como registros ou sentimento noticioso demoram um pouco mais para serem analisados. Preferimos ser precisos sobre esta variação do que prometer um único valor que não se aplica a todos os tipos de dados.
Não. Cada sinal no relatório diário é acompanhado pelo raciocínio por trás dele e pelo nível de confiança no momento em que foi gerado. A intenção é que a plataforma amplie a sua própria análise, dando-lhe mais com que trabalhar, e não substituindo o seu julgamento por um resultado opaco.
Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, e o acesso aos conjuntos de dados brutos é registrado e restrito ao que um determinado processo realmente precisa. Não vendemos nem compartilhamos dados de clientes com terceiros.
Sim. A demonstração de dados ao vivo mostra uma amostra de sinais históricos juntamente com os resultados registrados no relatório daquele dia, para que o histórico do modelo possa ser avaliado antes de decidir se ele se adequa à sua abordagem.
Além da criptografia e dos controles de acesso, cada conjunto de dados usado em um relatório é versionado, portanto, se alguma vez for levantada uma dúvida sobre a produção de um dia específico, poderemos mostrar com precisão quais dados a produziram.
Se você preferir ver o histórico real de um modelo do que fazer uma afirmação com base na fé, a demonstração de dados ao vivo mostra uma amostra de sinais passados juntamente com os resultados registrados no relatório daquele dia. Não há obrigação de olhar.