Inteligencia trhu s pomocou AI
Cote Assetage kombinuje prediktívne modelovanie s denným cyklom podávania správ, takže môžete vidieť, ako každý signál fungoval, namiesto toho, aby ste si nárokovali dôveru.
Motor
Hranou platformy nie je jediná šikovná predpoveď, ale nepretržitý proces: prichádzajú údaje, modely vytvárajú pravdepodobnostne vážené pohľady a tieto pohľady sa kontrolujú vzhľadom na expozíciu a volatilitu predtým, ako sa k vám čokoľvek dostane.
Motor spoločne číta tok objednávok, vzory volatility a makro správy, čím vytvára skôr pravdepodobnostne vážený pohľad na pravdepodobný cenový pohyb, než jedno smerové volanie. Každý signál nesie rozsah spoľahlivosti, takže veľkosť pozície môže odrážať, do akej miery je model skutočne istý.
Expozícia naprieč otvorenými pozíciami sa prepočítava priebežne, nielen v okamihu uzatvorenia obchodu. Ak sa korelácia medzi aktívami posunie alebo sa volatilita dostane mimo rozsah, v ktorom bol vygenerovaný signál, pozícia sa označí na kontrolu skôr, ako sa stane väčším problémom.
Akonáhle sa obchodná relácia uzavrie, výstupy modelu sa porovnajú s tým, čo sa skutočne stalo. V prípade, že signál zmeškal, nesúlad sa prenesie do ďalšieho tréningového cyklu, takže model sa priebežne kontroluje oproti realite, a nie je ponechaný bez preskúmania.
Pod tým platforma spracováva štruktúrované trhové údaje spolu s neštruktúrovanými vstupmi, ako sú nálady v správach a regulačné podania, pomocou kombinácie štatistických modelov a modelov strojového učenia vybraných pre typ otázky, ktorá sa kladie. Žiadny jednotlivý model sa nepovažuje za smerodajný: výstupy sa porovnávajú s jednoduchšími referenčnými hodnotami predtým, ako sa dostanú do správy.
Metodika a podávanie správ
Každý obchodný deň modely generujú súbor signálov a hodnotení rizík, ktoré sa zaznamenajú pred otvorením relácie a ponechajú sa nedotknuté až do jej zatvorenia. Nič sa potom neupraví ani nepreoznačí, takže správa, ktorú si prečítate na druhý deň ráno, presne odráža to, k čomu sa model zaviazal, nie verziu vyhladenú spätným pohľadom.
Každá správa uvádza, ktoré signály boli vygenerované, aký bol model v tom čase sebavedomý a čo sa skutočne stalo na trhu. Tam, kde bol signál nedostatočný, správa to hovorí jasne spolu s krátkou poznámkou o pravdepodobnej príčine, či už ide o nedostatok údajov, zmenu režimu alebo obmedzenie modelu.
Ako každý pravdepodobnostne vážený signál v porovnaní s tým, čo trh skutočne urobil.
Výkon meraný voči porovnateľnému pasívnemu benchmarku, nie izolovane.
Rozsah istoty pripojený ku každému signálu, keď bol vygenerovaný, nie je dodatočne upravený.
Záznam maximálneho čerpania a expozície pozícií počas vykazovaného obdobia.
Ktoré množiny údajov a ktorá ich verzia informovali o výstupe daného dňa.
Základné množiny údajov sú verzované a opatrené časovou pečiatkou, takže každú zostavu možno spätne vysledovať k presnej snímke údajov, ktorá ju vytvorila. Historické výstupy spätne neupravujeme, aby skoršia výkonnosť vyzerala lepšie.
Od údajov k rozhodnutiu
Údaje o trhu, hĺbka knihy objednávok a relevantné externé zdroje sa priebežne získavajú a kontrolujú na medzery alebo anomálie predtým, ako čokoľvek dosiahne model.
Modely vytvárajú pravdepodobnostne vážené signály s pridruženým rozsahom spoľahlivosti, a nie jedinú fixnú predpoveď.
Každý signál sa porovná s aktuálnou expozíciou, volatilitou a koreláciou s existujúcimi pozíciami, pričom sa podľa toho upraví odporúčaná veľkosť.
Výstupom je zoradené odporúčanie s priloženým odôvodnením, ktoré je pripravené na to, aby obchodník alebo investičný výbor konali, upravili alebo odmietli.
Rámec je zámerne konzervatívny, pokiaľ ide o istotu. Ak je dôveryhodnosť nízka alebo údaje sú neúplné, systém to povie, namiesto toho, aby vynútil odporúčanie, pričom konečný úsudok ponecháva na osobe zodpovednej za výsledok.
Aplikácie
Denný obchodník, ktorý pracuje s niekoľkými nástrojmi naraz, používa platformu na označenie rastúceho korelačného rizika predtým, ako sa prejaví v poklese. Signály sa aktualizujú počas relácie a každý z nich je označený časovou pečiatkou oproti správe zverejnenej v ten večer, takže výkonnosť možno kontrolovať obchod po obchode, a nie dôverovať.
Investičný výbor, ktorý posudzuje štvrťročnú alokáciu kapitálu, používa modelovanie scenárov s dlhším horizontom na stresové testovanie navrhovaných pozícií v porovnaní s celým radom makro podmienok. Keďže odôvodnenie každého odporúčania je zdokumentované, možno ho zainteresovaným stranám predložiť spolu s číslami, nie namiesto nich.
O Cote Assetage
Cote Assetage vytvoril malý tím so skúsenosťami v oblasti kvantitatívneho výskumu a inžinierstva trhových údajov, pričom vychádzal z predpokladu, že väčšina obchodných nástrojov vyžaduje vopred veľkú dôveru a na oplátku ponúka len veľmi málo overenia. Náš východiskový bod bol opačný: zverejniť odôvodnenie, zverejniť úroveň spoľahlivosti a zverejniť výsledok každý deň, takže výsledky modelky hovoria za všetko.
Platforma je navrhnutá tak, aby sa pripojila k vášmu existujúcemu procesu, a nie ho prepísala. Signály a správy sú vstupmi do rozhodnutia, nie náhradou za úsudok osoby, ktorá ho robí.
Otázky, ktoré sa nás často pýtajú
Modely sú trénované na historických údajoch, ktoré nikdy nie sú úplne neutrálne. Riešime to testovaním výstupov oproti viacerým časovým obdobiam a trhovým režimom namiesto jedného súboru údajov a zverejňovaním intervalov spoľahlivosti, takže signál s nízkou istotou nie je nikdy prezentovaný s rovnakou váhou ako signál s vysokou istotou.
Latencia sa líši v závislosti od typu príslušných údajov: štruktúrované údaje o cene a knihe objednávok sa spracúvajú priebežne počas relácie, zatiaľ čo analyzovanie vstupov, ako sú podania alebo sentiment správ, trvá o niečo dlhšie. Radšej by sme boli v tejto variácii presní, ako sľubovať jediný údaj, ktorý neplatí pre každý typ údajov.
Nie. Každý signál v dennej správe je sprevádzaný odôvodnením a úrovňou spoľahlivosti v čase, keď bol vygenerovaný. Zámerom je, aby platforma rozšírila vašu vlastnú analýzu a poskytla vám viac práce, nie aby nahradila váš úsudok nepriehľadným výstupom.
Dáta sú pri prenose a v pokoji šifrované a prístup k nespracovaným súborom údajov sa zaznamenáva a obmedzuje na to, čo daný proces skutočne potrebuje. Nepredávame ani nezdieľame údaje klientov s tretími stranami.
áno. Ukážka živých údajov zobrazuje vzorku historických signálov spolu s výsledkami zaznamenanými v správe za daný deň, takže záznam modelu možno posúdiť skôr, ako sa rozhodne, či vyhovuje vášmu prístupu.
Okrem šifrovania a riadenia prístupu je každá množina údajov použitá v zostave verzovaná, takže ak sa niekedy vyskytne otázka týkajúca sa výstupu konkrétneho dňa, môžeme presne ukázať, ktoré údaje ho vytvorili.
Ak by ste radšej videli skutočný záznam modelky, než by ste si mali nárokovať vieru, ukážka živých údajov ukazuje vzorku minulých signálov spolu s výsledkami zaznamenanými v správe z daného dňa. S pozeraním nie je spojená žiadna povinnosť.